PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с DFAE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. EUM is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, EUM returned -5.09%/yr vs 8.77%/yr for DFAE. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности EUM и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 25.28%.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-4.91%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Correlation

The correlation between EUM and DFAE is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

-0.98

The correlation between EUM and DFAE has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и DFAE

Секторы
EUM
DFAE

Финансовые услуги

47.1%
17.1%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

6.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

4.2%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

34.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

EUM
47.1%
DFAE
17.1%

Сырьевые материалы

EUM

-

DFAE
7.7%

Коммуникационные услуги

EUM

-

DFAE
6.1%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

DFAE
9.1%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

DFAE
3.3%

Энергетика

EUM

-

DFAE
4.2%

Здравоохранение

EUM

-

DFAE
3.5%

Промышленность

EUM

-

DFAE
10.2%

Недвижимость

EUM

-

DFAE
1.5%

Технологии

EUM

-

DFAE
34.8%

Коммунальные услуги

EUM

-

DFAE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

EUM vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
2.63

-4.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.43

-5.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.48

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.90

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

15.10

-17.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа DFAE равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

2.63

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.49

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.63

-0.99

Просадки

Сравнение просадок EUM и DFAE

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-32.21%

-60.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-12.80%

-21.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-18.12%

-28.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-32.19%

-17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-2.07%

-90.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-10.31%

-66.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

3.30%

+14.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и DFAE

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

8.00%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

16.56%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

19.02%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.81%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

17.84%

+2.70%

Сравнение комиссий EUM и DFAE

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и DFAE

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности DFAE в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

EUM and DFAE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (8.73%) compared to DFAE (8.00%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.77% vs -5.09% for EUM. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.77% return vs -5.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.75% for DFAE.

EUM is categorized as Inverse Equities, while DFAE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.35% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор