PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с DFAE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. EUM is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, EUM returned -5.11%/yr vs 8.58%/yr for DFAE. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности EUM и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 23.20%.

EUM

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-21.23%
6 месяцев
-21.58%
1 год
-30.32%
3 года*
-15.89%
5 лет*
-5.11%
10 лет*
-10.61%

DFAE

1 день
0.76%
1 месяц
-1.10%
С начала года
23.20%
6 месяцев
23.61%
1 год
41.53%
3 года*
22.45%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.23%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-5.01%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		23.20%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%5.93%

Correlation

The correlation between EUM and DFAE is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.98

The correlation between EUM and DFAE has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и DFAE

Секторы
EUM
DFAE

Финансовые услуги

52.0%
15.8%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

41.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

EUM
52.0%
DFAE
15.8%

Сырьевые материалы

EUM

-

DFAE
7.0%

Коммуникационные услуги

EUM

-

DFAE
5.4%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

DFAE
8.1%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

DFAE
2.9%

Энергетика

EUM

-

DFAE
3.5%

Здравоохранение

EUM

-

DFAE
3.1%

Промышленность

EUM

-

DFAE
9.1%

Недвижимость

EUM

-

DFAE
1.4%

Технологии

EUM

-

DFAE
41.6%

Коммунальные услуги

EUM

-

DFAE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

EUM vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.94

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.50

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.37

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.26

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

11.93

-13.77

EUM vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа DFAE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и DFAE

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-32.21%

-60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-12.80%

-20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-18.12%

-29.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-31.73%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.89%

-4.50%

-88.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.20%

-10.24%

-66.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

3.49%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и DFAE

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеют волатильность 11.91% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

11.41%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.01%

19.69%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

21.52%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

18.42%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

18.32%

+2.39%

Сравнение комиссий EUM и DFAE

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и DFAE

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DFAE в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.76%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.28%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

EUM and DFAE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (11.91%) compared to DFAE (11.41%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.58% vs -5.11% for EUM. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 11.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.58% return vs -5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.76% for DFAE.

EUM is categorized as Inverse Equities, while DFAE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.35% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор