PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUM с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с DFAE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. EUM is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, EUM returned -5.72%/yr vs 9.16%/yr for DFAE. Their -0.98 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EUM charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности EUM и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 19.70%.

EUM

1 день
0.37%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
-13.05%
С начала года
-18.85%
1 год
-27.08%
3 года*
-14.30%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
-9.14%
Всё время*
-9.70%

DFAE

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
11.49%
С начала года
19.70%
1 год
34.30%
3 года*
19.95%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—
Всё время*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAE

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
$59.83M$50.40M$50.95M

EUM

ProShares Short MSCI Emerging Markets
$2.31M$2.06M$1.78M

Сравнение доходности по годам EUM и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-18.85%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-5.01%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		19.70%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%5.93%

Correlation

The correlation between EUM and DFAE is -0.98, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

-0.98

The correlation between EUM and DFAE has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и DFAE

Секторы
EUM
DFAE

Финансовые услуги

51.2%
16.4%

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

42.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

EUM
51.2%
DFAE
16.4%

Сырьевые материалы

EUM

-

DFAE
6.6%

Коммуникационные услуги

EUM

-

DFAE
5.5%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

DFAE
7.5%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

DFAE
2.8%

Энергетика

EUM

-

DFAE
3.3%

Здравоохранение

EUM

-

DFAE
3.1%

Промышленность

EUM

-

DFAE
8.9%

Недвижимость

EUM

-

DFAE
1.4%

Технологии

EUM

-

DFAE
42.5%

Коммунальные услуги

EUM

-

DFAE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с TQQQEUM с DOGEUM с EFZEUM с CARD
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с AVEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

EUM vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUM c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.48

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.00

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.50

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

7.71

-9.25

EUM vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа DFAE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и DFAE

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-32.21%

-60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

-13.77%

-18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-18.12%

-29.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-29.70%

-21.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.68%

-7.21%

-85.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.29%

-10.20%

-67.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

4.46%

+13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и DFAE

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

7.98%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

21.29%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.95%

23.24%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

18.74%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

18.55%

+2.31%

Сравнение комиссий EUM и DFAE

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и DFAE

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DFAE в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.81%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.16%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

EUM and DFAE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (8.53%) compared to DFAE (7.98%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 9.16% vs -5.72% for EUM. On fees, DFAE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 7.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 9.16% return vs -5.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.81% for DFAE.

EUM is categorized as Inverse Equities, while DFAE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.29% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор