Сравнение EUM с CRSH
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. EUM is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, EUM returned -30.32% vs -12.42% for CRSH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EUM charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности EUM и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 12.03%.
EUM
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -21.23%
- 6 месяцев
- -21.58%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- -15.89%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- -10.61%
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -21.23% | -22.61% | -0.88% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between EUM and CRSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. CRSH — Ранг доходности на риск
EUM
CRSH
Сравнение EUM c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.37 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.57 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и CRSH
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -63.68% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -33.45% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.89% | -55.92% | -36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.20% | -43.44% | -33.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 21.75% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и CRSH
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 9.51% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 22.34% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 35.48% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 47.19% | -27.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 47.19% | -26.48% |
Сравнение комиссий EUM и CRSH
EUM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и CRSH
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности CRSH в 84.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.28% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and CRSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUM has higher volatility (11.91%) compared to CRSH (9.51%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -12.42% vs -30.32% for EUM. On fees, EUM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -12.42% return vs -30.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 4.28% for EUM.
EUM is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор