Сравнение EUM с BITU
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EUM returned -32.85% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUM и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
EUM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -22.97%
- 1 год
- -32.85%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- -10.22%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -21.40% | -22.61% | 0.11% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between EUM and BITU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. BITU — Ранг доходности на риск
EUM
BITU
Сравнение EUM c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.92 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | -1.48 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.61 | -0.85 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.37 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EUM и BITU
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -80.13% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.25% | -80.13% | +45.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -80.13% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.17% | -34.58% | -42.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.41% | 50.09% | -32.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 8.73%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 18.31% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 68.43% | -50.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 87.07% | -66.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 97.43% | -78.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 97.43% | -76.89% |
Сравнение комиссий EUM и BITU
И EUM, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и BITU
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.54% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and BITU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to EUM (8.73%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, EUM leads with -32.85% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUM has performed better with a -32.85% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 4.54% for EUM.
EUM is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор