Сравнение EUM с BITU
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EUM returned -25.07% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUM и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
EUM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -16.78%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -9.08%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -16.78% | -22.61% | -0.17% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between EUM and BITU is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. BITU — Ранг доходности на риск
EUM
BITU
Сравнение EUM c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.95 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.40 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и BITU
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -83.45% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -83.45% | +50.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.49% | -80.46% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.24% | -36.79% | -40.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.85% | 56.89% | -39.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 21.27% | -11.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 70.10% | -48.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 88.22% | -64.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 96.74% | -76.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 96.74% | -75.99% |
Сравнение комиссий EUM и BITU
И EUM, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и BITU
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.06% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and BITU have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, EUM leads with -25.07% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUM has performed better with a -25.07% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 4.06% for EUM.
EUM is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор