Сравнение EUM с BITO
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EUM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EUM returned -13.17%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUM и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
EUM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -16.78%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -9.08%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -16.78% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | 3.50% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between EUM and BITO is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.37 |
The correlation between EUM and BITO shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to -0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. BITO — Ранг доходности на риск
EUM
BITO
Сравнение EUM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.89 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.42 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и BITO
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -77.86% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -54.47% | +21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -54.47% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.49% | -50.18% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.24% | -37.06% | -40.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.85% | 33.91% | -16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 10.49% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 34.48% | -12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 44.10% | -19.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 54.80% | -34.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 54.80% | -34.05% |
Сравнение комиссий EUM и BITO
И EUM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и BITO
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.06% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and BITO have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -13.17% for EUM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUM and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 4.06% for EUM.
EUM is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
EUM currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор