PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EUM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EUM returned -15.90%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUM и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%4.95%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between EUM and BITO is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.37

The correlation between EUM and BITO shifts across timeframes, from -0.47 (1 year) to -0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUM и BITO

Секторы
EUM
BITO

Финансовые услуги

47.1%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUM
47.1%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

EUM

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

EUM

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

EUM

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

EUM

-

BITO

-

Энергетика

EUM

-

BITO

-

Здравоохранение

EUM

-

BITO

-

Промышленность

EUM

-

BITO

-

Недвижимость

EUM

-

BITO

-

Технологии

EUM

-

BITO

-

Коммунальные услуги

EUM

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

EUM vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
-0.97

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
-1.39

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

0.84

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.83

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

-1.44

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

-0.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.10

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EUM и BITO

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-77.86%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-50.64%

+16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-50.64%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-50.64%

-42.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-36.75%

-40.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

29.27%

-11.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и BITO

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 8.73% и 9.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

9.03%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

33.71%

-15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

43.61%

-23.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

55.10%

-35.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

55.10%

-34.56%

Сравнение комиссий EUM и BITO

И EUM, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и BITO

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%

Часто задаваемые вопросы

EUM and BITO have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to EUM (8.73%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -15.90% for EUM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUM and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 4.54% for EUM.

EUM is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор