PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUM с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с AAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -10.22%/yr vs 10.24%/yr for AAXJ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности EUM и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 29.50%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: -10.22% против 10.24% соответственно.

EUM

1 день
1.09%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-21.40%
6 месяцев
-22.97%
1 год
-32.85%
3 года*
-15.90%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-10.22%

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-21.40%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between EUM and AAXJ is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2008 г.

-0.96

The correlation between EUM and AAXJ has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и AAXJ

Секторы
EUM
AAXJ

Финансовые услуги

47.1%
17.7%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

3.0%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

41.6%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

EUM
47.1%
AAXJ
17.7%

Сырьевые материалы

EUM

-

AAXJ
3.5%

Коммуникационные услуги

EUM

-

AAXJ
6.9%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

AAXJ
10.3%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

AAXJ
2.4%

Энергетика

EUM

-

AAXJ
2.7%

Здравоохранение

EUM

-

AAXJ
3.0%

Промышленность

EUM

-

AAXJ
8.3%

Недвижимость

EUM

-

AAXJ
1.7%

Технологии

EUM

-

AAXJ
41.6%

Коммунальные услуги

EUM

-

AAXJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с SPYEUM с MSFDEUM с DOGEUM с TQQQEUM с CARDEUM с MSTZ
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Доходность на риск

EUM vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 00
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.61
2.71

-4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
3.54

-5.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.49

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.02

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

15.52

-17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUM vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.61

2.71

-4.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.34

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.51

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.28

-0.64

Просадки

Сравнение просадок EUM и AAXJ

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.07%

-49.37%

-43.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.25%

-13.66%

-20.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.06%

-19.74%

-27.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-40.74%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.27%

-44.52%

-23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.91%

-2.32%

-90.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.17%

-14.03%

-63.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.41%

3.53%

+13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и AAXJ

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеют волатильность 8.73% и 8.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

8.95%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

17.53%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

20.30%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

19.95%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

20.25%

+0.29%

Сравнение комиссий EUM и AAXJ

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и AAXJ

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AAXJ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.54%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUM and AAXJ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (8.95%) compared to EUM (8.73%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.07% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 10.24% vs -10.22% for EUM. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 10.24% return vs -10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 1.40% for AAXJ.

EUM is categorized as Inverse Equities, while AAXJ is Asia Pacific Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор