PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUM с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с AAXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUM returned -9.08%/yr vs 8.86%/yr for AAXJ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности EUM и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям AAXJ по среднегодовой доходности: -9.08% против 8.86% соответственно.

EUM

1 день
2.11%
1 месяц
6.40%
6 месяцев
-11.71%
С начала года
-16.78%
1 год
-25.07%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-4.72%
10 лет*
-9.08%

AAXJ

1 день
-2.22%
1 месяц
-6.65%
6 месяцев
12.59%
С начала года
19.96%
1 год
34.43%
3 года*
19.63%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-16.78%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		19.96%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between EUM and AAXJ is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

-0.96

The correlation between EUM and AAXJ has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUM и AAXJ

Секторы
EUM
AAXJ

Финансовые услуги

31.5%
15.8%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

EUM
31.5%
AAXJ
15.8%

Сырьевые материалы

EUM

-

AAXJ
3.1%

Коммуникационные услуги

EUM

-

AAXJ
5.9%

Потребительский циклический сектор

EUM

-

AAXJ
8.9%

Потребительский защитный сектор

EUM

-

AAXJ
2.0%

Энергетика

EUM

-

AAXJ
2.2%

Здравоохранение

EUM

-

AAXJ
2.6%

Промышленность

EUM

-

AAXJ
7.3%

Недвижимость

EUM

-

AAXJ
1.4%

Технологии

EUM

-

AAXJ
49.4%

Коммунальные услуги

EUM

-

AAXJ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с TQQQEUM с DOGEUM с CARDEUM с EFZ
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

EUM vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 22
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.42

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
1.91

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.53

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

8.33

-9.74

EUM vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и AAXJ

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-49.37%

-43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-13.66%

-19.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-19.74%

-28.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-38.49%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

-44.52%

-21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.49%

-10.39%

-82.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.24%

-13.97%

-63.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.85%

4.14%

+13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и AAXJ

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) составляет 9.82%, в то время как у iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что EUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.82%

10.80%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

22.29%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

24.44%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

20.85%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

20.60%

+0.15%

Сравнение комиссий EUM и AAXJ

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и AAXJ

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности AAXJ в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.39%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.06%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUM and AAXJ have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (10.80%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs AAXJ's -49.37%.

On 10-year performance, AAXJ leads with 8.86% vs -9.08% for EUM. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AAXJ has performed better with a 8.86% return vs -9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for EUM.

EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 1.39% for AAXJ.

EUM is categorized as Inverse Equities, while AAXJ is Asia Pacific Equities. EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%), while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EUM and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор