Сравнение EUIG с TLT
EUIG (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUIG is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUIG charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности EUIG и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUIG показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.
EUIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам EUIG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.18% | -0.10% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | -2.17% |
Correlation
The correlation between EUIG and TLT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUIG vs. TLT — Ранг доходности на риск
EUIG
TLT
Сравнение EUIG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUIG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок EUIG и TLT
Максимальная просадка EUIG за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIG и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUIG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -48.35% | +46.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -40.44% | +40.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -13.82% | +13.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUIG и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUIG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 9.77% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 15.87% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 14.91% | -11.84% |
Сравнение комиссий EUIG и TLT
EUIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUIG и TLT
Дивидендная доходность EUIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.60% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
EUIG and TLT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EUIG.
TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.60% for EUIG.
EUIG is categorized as European Corporate Bonds, while TLT is Government Bonds. EUIG tracks BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for EUIG and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для EUIG и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор