Сравнение EUIG с ACWI
EUIG (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EUIG is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EUIG charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности EUIG и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUIG показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.75%.
EUIG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 22.89%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам EUIG и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 2.27% | -0.14% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 9.75% | 1.55% |
Correlation
The correlation between EUIG and ACWI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUIG vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EUIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACWI
Сравнение EUIG c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUIG | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUIG и ACWI
Максимальная просадка EUIG за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIG и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUIG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -56.00% | +53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.93% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -8.59% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUIG и ACWI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUIG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 13.57% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 16.19% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 17.06% | -13.92% |
Сравнение комиссий EUIG и ACWI
EUIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUIG и ACWI
Дивидендная доходность EUIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности ACWI в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.46% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.59% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUIG and ACWI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUIG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
EUIG has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.46% for ACWI.
EUIG is categorized as European Corporate Bonds, while ACWI is Global Equities. EUIG tracks BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.18% for EUIG and 0.32% for ACWI.
Подберите оптимальное распределение для EUIG и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор