Сравнение EUIG с IVV
EUIG (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EUIG is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EUIG charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности EUIG и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUIG показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 7.17%.
EUIG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам EUIG и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 2.27% | -0.14% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 7.17% | 0.95% |
Correlation
The correlation between EUIG and IVV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUIG vs. IVV — Ранг доходности на риск
EUIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVV
Сравнение EUIG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUIG | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUIG и IVV
Максимальная просадка EUIG за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIG и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUIG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -55.25% | +52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.05% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -10.76% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUIG и IVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUIG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 12.44% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 16.98% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 18.05% | -14.91% |
Сравнение комиссий EUIG и IVV
EUIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUIG и IVV
Дивидендная доходность EUIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IVV в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.59% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.12% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
EUIG and IVV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for EUIG.
EUIG has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.12% for IVV.
EUIG is categorized as European Corporate Bonds, while IVV is S&P 500. EUIG tracks BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for EUIG and 0.03% for IVV.
Подберите оптимальное распределение для EUIG и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор