Сравнение EUIG с IAU
EUIG (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EUIG is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EUIG charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности EUIG и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUIG показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -5.68%.
EUIG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам EUIG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 2.27% | -0.14% |
IAU iShares Gold Trust | -5.68% | 8.15% |
Correlation
The correlation between EUIG and IAU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUIG vs. IAU — Ранг доходности на риск
EUIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение EUIG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUIG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUIG и IAU
Максимальная просадка EUIG за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIG и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUIG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -45.14% | +42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.62% | +24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -15.98% | +15.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUIG и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUIG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 27.53% | -24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 18.24% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 16.01% | -12.87% |
Сравнение комиссий EUIG и IAU
EUIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUIG и IAU
Дивидендная доходность EUIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.59% | 0.43% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUIG and IAU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUIG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
EUIG has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for IAU.
EUIG is categorized as European Corporate Bonds, while IAU is Gold. EUIG tracks BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for EUIG and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для EUIG и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор