Сравнение EUIG с IWM
EUIG (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - EUIG is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EUIG charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности EUIG и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUIG показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 22.31%.
EUIG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 11.96%
Сравнение доходности по годам EUIG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 2.27% | -0.14% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 22.31% | 0.94% |
Correlation
The correlation between EUIG and IWM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUIG vs. IWM — Ранг доходности на риск
EUIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWM
Сравнение EUIG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUIG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUIG и IWM
Максимальная просадка EUIG за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIG и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUIG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -59.05% | +56.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -10.74% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUIG и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUIG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 19.65% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 22.59% | -19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 23.03% | -19.89% |
Сравнение комиссий EUIG и IWM
EUIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUIG и IWM
Дивидендная доходность EUIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.59% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
EUIG and IWM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUIG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.
EUIG has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.89% for IWM.
EUIG is categorized as European Corporate Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. EUIG tracks BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.18% for EUIG and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для EUIG и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор