Сравнение EUIG с IWM
EUIG (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - EUIG is a European Corporate Bonds fund tracking the BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EUIG charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности EUIG и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUIG показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.
EUIG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам EUIG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.18% | -0.10% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 17.07% | 2.76% |
Correlation
The correlation between EUIG and IWM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUIG vs. IWM — Ранг доходности на риск
EUIG
IWM
Сравнение EUIG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUIG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.37 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EUIG и IWM
Максимальная просадка EUIG за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIG и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUIG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.32% | -59.05% | +56.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.49% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -10.77% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUIG и IWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUIG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 19.20% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 22.52% | -19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 23.04% | -19.97% |
Сравнение комиссий EUIG и IWM
EUIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUIG и IWM
Дивидендная доходность EUIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IWM в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.60% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.88% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
EUIG and IWM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUIG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.
EUIG has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.88% for IWM.
EUIG is categorized as European Corporate Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. EUIG tracks BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.18% for EUIG and 0.19% for IWM.
Подберите оптимальное распределение для EUIG и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор