PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUIG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EUIG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIG показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.


EUIG

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.23%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIG и IWM


Correlation

The correlation between EUIG and IWM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF

iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

EUIG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUIG

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF (EUIG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUIG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUIGIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.26

Просадки

Сравнение просадок EUIG и IWM

Максимальная просадка EUIG за все время составила -2.32%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIG и IWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EUIGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.32%

-59.05%

+56.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.49%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-10.77%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIG и IWM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EUIGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

19.20%

-16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

22.52%

-19.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.07%

23.04%

-19.97%

Сравнение комиссий EUIG и IWM

EUIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIG и IWM

Дивидендная доходность EUIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности IWM в 0.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUIG
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF
1.60%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы


EUIG and IWM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUIG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

EUIG has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.88% for IWM.

EUIG is categorized as European Corporate Bonds, while IWM is Small Cap Blend Equities. EUIG tracks BBG Euro Corporate Index, 100% USD Hedged, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.18% for EUIG and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIG и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор