Сравнение EUGDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EUGDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUGDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -12.62% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 27.34% | -13.02% | 23.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EUGDX показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EUGDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.56% против 14.14% соответственно.
EUGDX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 6.56%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUGDX и VOO
EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EUGDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
EUGDX
VOO
Сравнение EUGDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUGDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.01 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.53 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.55 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.31 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUGDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.01 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.71 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между EUGDX и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUGDX и VOO
Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.71% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EUGDX и VOO
Максимальная просадка EUGDX за все время составила -59.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUGDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUGDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.74% | -33.99% | -25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.36% | -11.98% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.02% | -24.52% | -31.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.02% | -33.99% | -22.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.81% | -5.55% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | -3.72% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.55% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUGDX и VOO
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EUGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUGDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.34% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 9.47% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 18.11% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 16.82% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.99% | +3.30% |