Сравнение EUGDX с UEPIX
EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) and UEPIX (ProFunds Europe 30 Fund) are both Europe Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUGDX charges 1.05%/yr vs 1.78%/yr for UEPIX.
Доходность
Сравнение доходности EUGDX и UEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUGDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEPIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам EUGDX и UEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -4.82% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 27.34% | -13.02% | 23.11% |
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 18.76% | 28.46% | 2.60% | 18.54% | -7.83% | 24.46% | -9.97% | 17.87% | -12.48% | 19.92% |
Correlation
The correlation between EUGDX and UEPIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 1999 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between EUGDX and UEPIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUGDX vs. UEPIX — Ранг доходности на риск
EUGDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UEPIX
Сравнение EUGDX c UEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUGDX | UEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUGDX и UEPIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUGDX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -76.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.38% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -43.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUGDX и UEPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUGDX | UEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.35% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.15% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.44% | — |
Сравнение комиссий EUGDX и UEPIX
EUGDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии UEPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUGDX и UEPIX
Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности UEPIX в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.66% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
UEPIX ProFunds Europe 30 Fund | 1.40% | 1.66% | 0.00% | 1.43% | 1.98% | 0.87% | 2.64% | 0.82% | 12.56% | 0.96% | 3.21% | 11.73% |
Часто задаваемые вопросы
EUGDX and UEPIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUGDX и UEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор