PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUGDX с UEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUGDX с UEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) and UEPIX (ProFunds Europe 30 Fund) are both Europe Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUGDX charges 1.05%/yr vs 1.78%/yr for UEPIX.

Доходность

Сравнение доходности EUGDX и UEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUGDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEPIX

1 день
0.54%
1 месяц
9.78%
С начала года
25.52%
6 месяцев
26.43%
1 год
43.85%
3 года*
23.25%
5 лет*
12.96%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUGDX и UEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		-4.82%11.93%12.41%25.16%-44.49%15.80%55.57%27.34%-13.02%23.11%
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		25.52%28.46%2.60%18.54%-7.83%24.46%-9.97%17.87%-12.48%19.92%

Correlation

The correlation between EUGDX and UEPIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1999 г.

0.78

The correlation between EUGDX and UEPIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.

ProFunds Europe 30 Fund

Часто сравнивают с EUGDX:
EUGDX с VTIEUGDX с FEZEUGDX с FXAIXEUGDX с VOOEUGDX с CEEEUGDX с DFCSXEUGDX с EDD
Часто сравнивают с UEPIX:
UEPIX с DSEUXUEPIX с DFCSXUEPIX с CEEUEPIX с BIAHXUEPIX с ESMAXUEPIX с BIPIXUEPIX с CMIUX

Доходность на риск

EUGDX vs. UEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUGDX
UEPIX
Ранг доходности на риск UEPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUGDX c UEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и ProFunds Europe 30 Fund (UEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUGDX vs. UEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUGDXUEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.10

—

Просадки

Сравнение просадок EUGDX и UEPIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUGDXUEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.74%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-43.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUGDX и UEPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUGDXUEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.76%

—

Сравнение комиссий EUGDX и UEPIX

EUGDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии UEPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUGDX и UEPIX

Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности UEPIX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		0.66%0.62%0.00%0.00%0.00%5.45%7.53%3.27%1.02%0.90%2.75%2.30%
UEPIX
ProFunds Europe 30 Fund		1.32%1.66%0.00%1.43%1.98%0.87%2.64%0.82%12.56%0.96%3.21%11.73%

Часто задаваемые вопросы

EUGDX and UEPIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUGDX и UEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор