PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUGDX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUGDX с FXAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - EUGDX is a Europe Equities fund managed by Morgan Stanley, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUGDX charges 1.05%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности EUGDX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUGDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.51%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.60%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUGDX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		-4.82%11.93%12.41%25.16%-44.49%15.80%55.57%27.34%-13.02%23.11%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		9.79%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between EUGDX and FXAIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.70

The correlation between EUGDX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с EUGDX:
EUGDX с VTIEUGDX с FEZEUGDX с VOOEUGDX с UEPIXEUGDX с CEEEUGDX с DFCSXEUGDX с EDD
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

EUGDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUGDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUGDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUGDXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.91

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.02

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.62

—

EUGDX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUGDX и FXAIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUGDXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.79%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.79%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUGDX и FXAIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUGDXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.12%

—

Сравнение комиссий EUGDX и FXAIX

EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUGDX и FXAIX

Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FXAIX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		0.66%0.62%0.00%0.00%0.00%5.45%7.53%3.27%1.02%0.90%2.75%2.30%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.04%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

EUGDX and FXAIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUGDX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор