Сравнение EUGDX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EUGDX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUGDX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -12.62% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 27.34% | -13.02% | 23.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EUGDX показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции EUGDX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.56% против 13.69% соответственно.
EUGDX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -12.62%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 6.56%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUGDX и VTI
EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
EUGDX vs. VTI — Ранг доходности на риск
EUGDX
VTI
Сравнение EUGDX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUGDX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.98 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 1.52 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.54 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.30 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUGDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.98 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.61 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EUGDX и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUGDX и VTI
Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.71% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок EUGDX и VTI
Максимальная просадка EUGDX за все время составила -59.74%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUGDX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUGDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.74% | -55.45% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.36% | -12.30% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.02% | -25.36% | -30.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.02% | -35.00% | -21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.81% | -5.54% | -23.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | -8.08% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.60% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUGDX и VTI
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EUGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUGDX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 5.48% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 9.75% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 19.02% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.15% | 17.41% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.29% | +3.00% |