PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUGDX с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUGDX с FEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EUGDX и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUGDX и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		-12.62%11.93%12.41%25.16%-44.49%15.80%55.57%27.34%-13.02%23.11%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, EUGDX показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции EUGDX уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 6.56% против 9.85% соответственно.

EUGDX

1 день
3.26%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-12.62%
6 месяцев
-12.38%
1 год
-4.93%
3 года*
4.01%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
6.56%

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с EUGDX:
EUGDX с VTIEUGDX с FXAIXEUGDX с VOOEUGDX с CEEEUGDX с UEPIXEUGDX с DFCSXEUGDX с EDD
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ

Сравнение комиссий EUGDX и FEZ

EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF

Доходность на риск

EUGDX vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUGDX
Ранг доходности на риск EUGDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUGDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUGDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUGDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUGDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUGDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUGDX c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUGDXFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.95

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.45

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.41

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

5.18

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUGDX vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUGDX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUGDX и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUGDXFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.95

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.50

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.07

Корреляция

Корреляция между EUGDX и FEZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUGDX и FEZ

Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FEZ в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		0.71%0.62%0.00%0.00%0.00%5.45%7.53%3.27%1.02%0.90%2.75%2.30%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Просадки

Сравнение просадок EUGDX и FEZ

Максимальная просадка EUGDX за все время составила -59.74%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUGDX и FEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EUGDXFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.74%

-64.21%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.36%

-13.63%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.02%

-35.05%

-20.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.02%

-39.69%

-16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.81%

-8.95%

-19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-17.17%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.72%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EUGDX и FEZ

Текущая волатильность для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) составляет 7.22%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что EUGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUGDXFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

8.35%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.66%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

19.96%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

20.37%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

21.01%

+0.28%