Сравнение EUGDX с DFCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX).
EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. DFCSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 апр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности EUGDX и DFCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUGDX и DFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -15.38% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 27.34% | -13.02% | 23.11% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | -4.71% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EUGDX показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у DFCSX с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции EUGDX уступали акциям DFCSX по среднегодовой доходности: 6.22% против 8.75% соответственно.
EUGDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -14.60%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- 6.22%
DFCSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUGDX и DFCSX
EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFCSX в 0.42%.
Доходность на риск
EUGDX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск
EUGDX
DFCSX
Сравнение EUGDX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUGDX | DFCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.13 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.53 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.39 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 4.82 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUGDX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.13 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.34 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EUGDX и DFCSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUGDX и DFCSX
Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DFCSX в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.74% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 3.17% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок EUGDX и DFCSX
Максимальная просадка EUGDX за все время составила -59.74%, что меньше максимальной просадки DFCSX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUGDX и DFCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUGDX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.74% | -65.47% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.36% | -11.82% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.02% | -39.25% | -16.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.02% | -43.16% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.06% | -11.39% | -19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.06% | -13.68% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.42% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUGDX и DFCSX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX) имеют волатильность 6.45% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUGDX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.19% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 9.78% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 15.62% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 17.80% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 17.80% | +3.47% |