Сравнение EUGDX с DFCSX
EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) and DFCSX (DFA Continental Small Company Portfolio) are both Europe Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUGDX charges 1.05%/yr vs 0.42%/yr for DFCSX.
Доходность
Сравнение доходности EUGDX и DFCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUGDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCSX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам EUGDX и DFCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -4.82% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 27.34% | -13.02% | 23.11% |
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 5.75% | 37.58% | 0.20% | 16.93% | -20.12% | 14.66% | 15.07% | 25.90% | -19.67% | 34.77% |
Correlation
The correlation between EUGDX and DFCSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г. | 0.76 |
The correlation between EUGDX and DFCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUGDX vs. DFCSX — Ранг доходности на риск
EUGDX
DFCSX
Сравнение EUGDX c DFCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и DFA Continental Small Company Portfolio (DFCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUGDX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.56 | — |
Просадки
Сравнение просадок EUGDX и DFCSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUGDX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -65.47% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.38% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.63% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUGDX и DFCSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUGDX | DFCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.91% | — |
Сравнение комиссий EUGDX и DFCSX
EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DFCSX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUGDX и DFCSX
Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DFCSX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCSX DFA Continental Small Company Portfolio | 2.85% | 3.02% | 4.94% | 2.84% | 2.45% | 1.19% | 1.55% | 2.24% | 6.28% | 1.98% | 1.97% | 1.97% |
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.66% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
EUGDX and DFCSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUGDX и DFCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор