Сравнение EUGDX с MGKQX
EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - EUGDX is a Europe Equities fund managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUGDX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.
Доходность
Сравнение доходности EUGDX и MGKQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUGDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGKQX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUGDX и MGKQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -4.82% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 11.17% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 1.00% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
Correlation
The correlation between EUGDX and MGKQX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.79 |
The correlation between EUGDX and MGKQX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUGDX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск
EUGDX
MGKQX
Сравнение EUGDX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUGDX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.38 | — |
Просадки
Сравнение просадок EUGDX и MGKQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUGDX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -19.78% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.55% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUGDX и MGKQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUGDX | MGKQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 25.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.79% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.77% | — |
Сравнение комиссий EUGDX и MGKQX
EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUGDX и MGKQX
Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.66% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUGDX and MGKQX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUGDX и MGKQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор