Сравнение EUGDX с MGKQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX).

EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EUGDX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUGDX и MGKQX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.	-12.62%	11.93%	12.41%	25.16%	-44.49%	15.80%	55.57%	11.17%
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio	-3.40%	5.52%	10.81%	20.89%	-19.81%	19.55%	27.09%	6.40%

Доходность по периодам

С начала года, EUGDX показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью -3.40%.

EUGDX

1 день: 3.26%

1 месяц: -9.35%

С начала года: -12.62%

6 месяцев: -12.38%

1 год: -4.93%

3 года*: 4.01%

5 лет*: -2.80%

10 лет*: 6.56%

MGKQX

1 день: 3.56%

1 месяц: -4.75%

С начала года: -3.40%

6 месяцев: -21.98%

1 год: -2.35%

3 года*: 6.27%

5 лет*: 4.57%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.

Название символа

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с EUGDX:

EUGDX с VTI EUGDX с FEZ EUGDX с FXAIX EUGDX с VOO EUGDX с CEE EUGDX с UEPIX EUGDX с DFCSX

Часто сравнивают с MGKQX:

MGKQX с SCHG MGKQX с VTSAX MGKQX с MGK MGKQX с VGT MGKQX с SPYG MGKQX с MA MGKQX с VOO

Сравнение комиссий EUGDX и MGKQX

EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MGKQX в 0.95%.

EUGDX

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.

MGKQX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Доходность на риск

EUGDX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MGKQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUGDX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EUGDX	MGKQX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.23	-0.06	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.20	0.10	-0.30
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.02	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.27	-0.16	-0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.81	-0.38	-0.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUGDX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUGDX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUGDX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EUGDX	MGKQX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.23	-0.06	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.12	0.19	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.36	-0.15

Корреляция

Корреляция между EUGDX и MGKQX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUGDX и MGKQX

Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.	0.71%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	5.45%	7.53%	3.27%	1.02%	0.90%	2.75%	2.30%
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio	0.00%	0.00%	21.29%	5.29%	1.80%	16.33%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUGDX и MGKQX

Максимальная просадка EUGDX за все время составила -59.74%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUGDX и MGKQX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EUGDX	MGKQX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.74%	-33.07%	-26.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.36%	-25.97%	+5.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.02%	-30.96%	-25.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.02%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.81%	-23.27%	-5.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.07%	-8.25%	-9.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.72%	10.84%	-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EUGDX и MGKQX

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеют волатильность 7.22% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EUGDX	MGKQX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.22%	6.88%	+0.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.89%	24.31%	-11.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.60%	27.28%	-7.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.15%	23.62%	+0.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.29%	23.84%	-2.55%

Сравнение EUGDX с MGKQX

Доходность

Сравнение доходности EUGDX и MGKQX

Сравнение доходности по годам EUGDX и MGKQX

Доходность по периодам

EUGDX

MGKQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EUGDX и MGKQX

Доходность на риск

EUGDX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

EUGDX

MGKQX

Сравнение EUGDX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EUGDX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUGDX и MGKQX

Просадки

Сравнение просадок EUGDX и MGKQX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EUGDX и MGKQX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)