PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUGDX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUGDX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EUGDX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUGDX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		-12.62%11.93%12.41%25.16%-44.49%15.80%55.57%27.34%-13.02%23.11%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Доходность по периодам

С начала года, EUGDX показывает доходность -12.62%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции EUGDX уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 6.56% против 12.76% соответственно.

EUGDX

1 день
3.26%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-12.62%
6 месяцев
-12.38%
1 год
-4.93%
3 года*
4.01%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
6.56%

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с EUGDX:
EUGDX с VTIEUGDX с FEZEUGDX с FXAIXEUGDX с VOOEUGDX с CEEEUGDX с UEPIXEUGDX с DFCSX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий EUGDX и MACGX

EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.

EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

EUGDX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUGDX
Ранг доходности на риск EUGDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUGDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUGDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUGDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUGDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUGDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUGDX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUGDXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

0.27

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.62

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.08

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.29

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

0.73

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUGDX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUGDX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUGDX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUGDXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.27

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.31

-0.09

Корреляция

Корреляция между EUGDX и MACGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUGDX и MACGX

Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		0.71%0.62%0.00%0.00%0.00%5.45%7.53%3.27%1.02%0.90%2.75%2.30%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок EUGDX и MACGX

Максимальная просадка EUGDX за все время составила -59.74%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUGDX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EUGDXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.74%

-77.61%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.36%

-27.55%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.02%

-77.61%

+21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.02%

-77.61%

+21.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.81%

-50.74%

+21.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-25.53%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

10.93%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EUGDX и MACGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) составляет 7.22%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что EUGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUGDXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

9.52%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

22.32%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

32.22%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

48.42%

-24.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

39.21%

-17.92%