Сравнение EUGDX с CPODX
EUGDX (Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.) and CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) are both mutual funds - EUGDX is a Europe Equities fund managed by Morgan Stanley, while CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUGDX charges 1.05%/yr vs 0.83%/yr for CPODX.
Доходность
Сравнение доходности EUGDX и CPODX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUGDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPODX
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам EUGDX и CPODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | -4.82% | 11.93% | 12.41% | 25.16% | -44.49% | 15.80% | 55.57% | 27.34% | -13.02% | 23.11% |
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 1.47% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 48.76% |
Correlation
The correlation between EUGDX and CPODX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г. | 0.55 |
The correlation between EUGDX and CPODX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUGDX vs. CPODX — Ранг доходности на риск
EUGDX
CPODX
Сравнение EUGDX c CPODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUGDX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.35 | — |
Просадки
Сравнение просадок EUGDX и CPODX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUGDX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -84.51% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -18.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -38.45% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUGDX и CPODX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUGDX | CPODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.82% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 39.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 34.09% | — |
Сравнение комиссий EUGDX и CPODX
EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CPODX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUGDX и CPODX
Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как CPODX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
EUGDX Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. | 0.66% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.45% | 7.53% | 3.27% | 1.02% | 0.90% | 2.75% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
EUGDX and CPODX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUGDX и CPODX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор