PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUFN с SKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFN и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUFN и SKF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
-4.18%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.68%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у SKF с доходностью 21.68%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции SKF по среднегодовой доходности: 11.85% против -26.15% соответственно.


EUFN

1 день
1.98%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
4.67%
1 год
29.28%
3 года*
30.08%
5 лет*
18.09%
10 лет*
11.85%

SKF

1 день
-4.38%
1 месяц
7.51%
С начала года
21.68%
6 месяцев
18.48%
1 год
-1.58%
3 года*
-23.90%
5 лет*
-17.65%
10 лет*
-26.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Financials ETF

ProShares UltraShort Financials

Сравнение комиссий EUFN и SKF

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SKF в 0.95%.


Доходность на риск

EUFN vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUFNSKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.04

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.23

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.11

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

-0.15

+7.17

EUFN vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SKF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUFNSKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.04

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

-0.49

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.64

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.50

+0.76

Корреляция

Корреляция между EUFN и SKF составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и SKF

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SKF в 3.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
3.73%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.89%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и SKF

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и SKF.


Загрузка...

Показатели просадок


EUFNSKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-99.96%

+46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-39.47%

+24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-72.40%

+37.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-96.51%

+43.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-99.95%

+91.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-89.16%

+74.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

29.24%

-24.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и SKF

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и ProShares UltraShort Financials (SKF) имеют волатильность 9.36% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUFNSKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

9.64%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

22.75%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

38.69%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

36.06%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

40.94%

-16.41%