PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUFN с SKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с SKF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and SKF (ProShares UltraShort Financials) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net), while SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 14.40%/yr vs -27.27%/yr for SKF. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for SKF.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у SKF с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции SKF по среднегодовой доходности: 14.40% против -27.27% соответственно.

EUFN

1 день
-0.25%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
11.55%
С начала года
12.15%
1 год
32.81%
3 года*
32.72%
5 лет*
21.84%
10 лет*
14.40%

SKF

1 день
-0.64%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-7.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-27.22%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и SKF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		12.15%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
SKF
ProShares UltraShort Financials		-7.25%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%

Correlation

The correlation between EUFN and SKF is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

-0.70

The correlation between EUFN and SKF shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUFN и SKF

Секторы
EUFN
SKF

Финансовые услуги

97.9%
69.4%

Технологии

1.0%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUFN
97.9%
SKF
69.4%

Технологии

EUFN
1.0%
SKF

-

Промышленность

EUFN
0.4%
SKF

-

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
SKF

-

Сырьевые материалы

EUFN

-

SKF

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

SKF

-

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

SKF

-

Энергетика

EUFN

-

SKF

-

Здравоохранение

EUFN

-

SKF

-

Недвижимость

EUFN

-

SKF

-

Коммунальные услуги

EUFN

-

SKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

ProShares UltraShort Financials

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR
Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с TSMUSKF с BITU

Доходность на риск

EUFN vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNSKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.52

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
-0.60

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.53

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

-1.32

+9.13

EUFN vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SKF равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и SKF

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и SKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNSKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-99.96%

+46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-28.69%

+13.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-68.55%

+52.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-72.80%

+37.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-95.89%

+42.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-99.96%

+99.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-89.31%

+74.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

11.39%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и SKF

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 4.72%, в то время как у ProShares UltraShort Financials (SKF) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNSKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

8.28%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

22.41%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

29.24%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

36.02%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

40.74%

-17.06%

Сравнение комиссий EUFN и SKF

EUFN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SKF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и SKF

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности SKF в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.09%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and SKF have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.28%) compared to EUFN (4.72%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs SKF's -99.96%.

On 10-year performance, EUFN leads with 14.40% vs -27.27% for SKF. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.40% return vs -27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.09% for EUFN.

EUFN is categorized as Financials Equities, while SKF is Leveraged Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.95% for SKF.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и SKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор