PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с SKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с SKF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and SKF (ProShares UltraShort Financials) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 11.98%/yr vs -25.91%/yr for SKF. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for SKF.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у SKF с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции SKF по среднегодовой доходности: 11.98% против -25.91% соответственно.

EUFN

1 день
-2.03%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.06%
3 года*
30.91%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.98%

SKF

1 день
2.34%
1 месяц
3.32%
С начала года
15.68%
6 месяцев
10.42%
1 год
2.16%
3 года*
-24.34%
5 лет*
-15.11%
10 лет*
-25.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и SKF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		1.54%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
SKF
ProShares UltraShort Financials		15.68%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%

Correlation

The correlation between EUFN and SKF is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2010 г.

-0.70

The correlation between EUFN and SKF shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUFN и SKF

Секторы
EUFN
SKF

Финансовые услуги

97.3%
48.0%

Технологии

1.1%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUFN
97.3%
SKF
48.0%

Технологии

EUFN
1.1%
SKF

-

Промышленность

EUFN
0.4%
SKF

-

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
SKF

-

Сырьевые материалы

EUFN

-

SKF

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

SKF

-

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

SKF

-

Энергетика

EUFN

-

SKF

-

Здравоохранение

EUFN

-

SKF

-

Недвижимость

EUFN

-

SKF

-

Коммунальные услуги

EUFN

-

SKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

ProShares UltraShort Financials

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITUSKF с TSMU

Доходность на риск

EUFN vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFNSKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.08

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.33

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.10

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

0.19

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFN vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SKF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFNSKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.08

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.42

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.64

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.51

+0.77

Просадки

Сравнение просадок EUFN и SKF

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и SKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNSKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-99.96%

+46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-20.76%

+5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-68.09%

+52.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-72.40%

+37.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-96.51%

+43.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-99.95%

+96.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-89.26%

+74.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

11.13%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и SKF

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с ProShares UltraShort Financials (SKF) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNSKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.29%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

21.80%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

28.85%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

36.03%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

40.90%

-16.35%

Сравнение комиссий EUFN и SKF

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SKF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и SKF

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SKF в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.52%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.09%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and SKF have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (7.00%) compared to SKF (6.29%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs SKF's -99.96%.

On 10-year performance, EUFN leads with 11.98% vs -25.91% for SKF. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 11.98% return vs -25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.52% for EUFN.

EUFN is categorized as Financials Equities, while SKF is Leveraged Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.95% for SKF.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и SKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор