PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с SKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с SKF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and SKF (ProShares UltraShort Financials) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net), while SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 14.06%/yr vs -27.52%/yr for SKF. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for SKF.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у SKF с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции SKF по среднегодовой доходности: 14.06% против -27.52% соответственно.

EUFN

1 день
-1.24%
1 месяц
3.18%
С начала года
6.15%
6 месяцев
5.56%
1 год
28.12%
3 года*
33.34%
5 лет*
19.23%
10 лет*
14.06%

SKF

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.74%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.16%
1 год
-7.47%
3 года*
-27.35%
5 лет*
-17.62%
10 лет*
-27.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и SKF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		6.15%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
SKF
ProShares UltraShort Financials		2.32%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%

Correlation

The correlation between EUFN and SKF is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

-0.70

The correlation between EUFN and SKF shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUFN и SKF

Секторы
EUFN
SKF

Финансовые услуги

97.8%
59.3%

Технологии

1.0%

-

Промышленность

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUFN
97.8%
SKF
59.3%

Технологии

EUFN
1.0%
SKF

-

Промышленность

EUFN
0.4%
SKF

-

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
SKF

-

Сырьевые материалы

EUFN

-

SKF

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

SKF

-

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

SKF

-

Энергетика

EUFN

-

SKF

-

Здравоохранение

EUFN

-

SKF

-

Недвижимость

EUFN

-

SKF

-

Коммунальные услуги

EUFN

-

SKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

ProShares UltraShort Financials

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с FDDEUFN с XLFEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR
Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с KORUSKF с BITU

Доходность на риск

EUFN vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNSKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.26

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.19

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.34

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

-0.77

+7.45

EUFN vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SKF равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и SKF

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и SKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNSKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-99.96%

+46.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-22.02%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-68.09%

+52.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-72.40%

+37.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-96.51%

+43.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-99.95%

+97.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.51%

-89.27%

+74.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

9.72%

-5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и SKF

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 6.32%, в то время как у ProShares UltraShort Financials (SKF) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNSKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.32%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

22.44%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

29.12%

-9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

36.03%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.88%

40.81%

-16.93%

Сравнение комиссий EUFN и SKF

EUFN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SKF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и SKF

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SKF в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.32%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and SKF have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.32%) compared to EUFN (6.32%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs SKF's -99.96%.

On 10-year performance, EUFN leads with 14.06% vs -27.52% for SKF. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.06% return vs -27.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.32% for EUFN.

EUFN is categorized as Financials Equities, while SKF is Leveraged Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.95% for SKF.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и SKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор