Сравнение EUFN с IBIT
EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EUFN returned 28.12% vs -43.61% for IBIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
EUFN
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 14.06%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUFN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 6.15% | 65.73% | 18.10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EUFN and IBIT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EUFN
IBIT
Сравнение EUFN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUFN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.83 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -1.42 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUFN и IBIT
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -52.49% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -52.49% | +37.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -52.49% | +50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -16.91% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 30.76% | -26.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 6.32%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 13.48% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 34.60% | -17.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 44.48% | -24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 50.25% | -28.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 50.25% | -26.37% |
Сравнение комиссий EUFN и IBIT
EUFN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и IBIT
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.32% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUFN and IBIT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to EUFN (6.32%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, EUFN leads with 28.12% vs -43.61% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUFN has performed better with a 28.12% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.
EUFN has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for IBIT.
EUFN is categorized as Financials Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.25% for IBIT.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUFN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор