PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUFN с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с GABF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. EUFN is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, EUFN returned 35.30%/yr vs 20.22%/yr for GABF. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью 0.97%.

EUFN

1 день
0.00%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
13.13%
С начала года
17.37%
1 год
36.08%
3 года*
35.30%
5 лет*
21.62%
10 лет*
14.73%
Всё время*
7.86%

GABF

1 день
-0.43%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
2.82%
С начала года
0.97%
1 год
0.76%
3 года*
20.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EUFN

iShares MSCI Europe Financials ETF
$45.42M$58.75M$48.45M

GABF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF
$112.49K$108.83K$192.91K

Сравнение доходности по годам EUFN и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		17.37%65.73%17.20%26.15%12.14%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		0.97%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between EUFN and GABF is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.63

The correlation between EUFN and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и GABF

Секторы
EUFN
GABF

Финансовые услуги

98.1%
85.6%

Технологии

0.9%
5.2%

Промышленность

0.4%
4.9%

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUFN
98.1%
GABF
85.6%

Технологии

EUFN
0.9%
GABF
5.2%

Промышленность

EUFN
0.4%
GABF
4.9%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
GABF

-

Сырьевые материалы

EUFN

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

GABF

-

Энергетика

EUFN

-

GABF

-

Здравоохранение

EUFN

-

GABF

-

Недвижимость

EUFN

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

EUFN

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с SCHW

Доходность на риск

EUFN vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUFN c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.04

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.18

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.04

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

0.10

+8.52

EUFN vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GABF равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и GABF

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-20.86%

-32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-17.16%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-20.86%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.00%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-4.97%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

7.91%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и GABF

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.93%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

13.15%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

17.49%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

20.38%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

20.38%

+3.33%

Сравнение комиссий EUFN и GABF

EUFN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и GABF

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности GABF в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.91%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.94%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and GABF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (5.82%) compared to GABF (4.93%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, EUFN leads with 35.30% vs 20.22% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EUFN has performed better with a 35.30% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.94% for GABF.

They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.10% for GABF.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор