PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUFN с FDIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

EUFN и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUFN и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		-6.04%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 11.63% против 8.58% соответственно.

EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с GSIBEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с GSIBFDIQ с KBWDFDIQ с PSCFFDIQ с KRE

Сравнение комиссий EUFN и FDIQ

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

EUFN vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFNFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.38

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.86

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

5.45

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFN vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FDIQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFNFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.92

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.18

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.13

Корреляция

Корреляция между EUFN и FDIQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и FDIQ

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и FDIQ

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, примерно равная максимальной просадке FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EUFNFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-52.86%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-14.15%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-42.99%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-52.86%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-7.08%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-11.64%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.84%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и FDIQ

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUFNFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

5.91%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

17.49%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

27.55%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

28.94%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

31.21%

-6.68%