Сравнение EUFN с ESIF.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE).
EUFN и ESIF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. ESIF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и ESIF.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и ESIF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | 5.53% |
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -4.33% | 66.73% | 18.15% | 25.46% | -8.23% | 18.91% | 7.04% |
Разные валюты инструментов
EUFN торгуется в USD, в то время как ESIF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUFN показывает доходность -4.18%, а ESIF.DE немного ниже – -4.33%.
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
ESIF.DE
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 30.70%
- 5 лет*
- 18.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и ESIF.DE
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ESIF.DE в 0.18%.
Доходность на риск
EUFN vs. ESIF.DE — Ранг доходности на риск
EUFN
ESIF.DE
Сравнение EUFN c ESIF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | ESIF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.80 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.06 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.90 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.95 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и ESIF.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и ESIF.DE
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как ESIF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и ESIF.DE
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки ESIF.DE в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и ESIF.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -22.93% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -14.82% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -22.93% | -12.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -6.68% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -4.19% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.77% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | ESIF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 8.25% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 14.45% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 22.54% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.73% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 21.65% | +2.88% |