PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUFN с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net), while EMDM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUFN returned 35.30%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 31.45%.

EUFN

1 день
0.00%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
13.13%
С начала года
17.37%
1 год
36.08%
3 года*
35.30%
5 лет*
21.62%
10 лет*
14.73%
Всё время*
7.86%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

EUFN

iShares MSCI Europe Financials ETF
$45.42M$58.75M$48.45M

Сравнение доходности по годам EUFN и EMDM

2026 (YTD)202520242023
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		17.37%65.73%17.20%11.52%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between EUFN and EMDM is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.66

The correlation between EUFN and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и EMDM

Секторы
EUFN
EMDM

Финансовые услуги

98.1%
25.6%

Технологии

0.9%
39.9%

Промышленность

0.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.2%
5.3%

Сырьевые материалы

-

12.7%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

EUFN
98.1%
EMDM
25.6%

Технологии

EUFN
0.9%
EMDM
39.9%

Промышленность

EUFN
0.4%
EMDM
2.6%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
EMDM
5.3%

Сырьевые материалы

EUFN

-

EMDM
12.7%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

EMDM
4.0%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

EMDM
3.1%

Энергетика

EUFN

-

EMDM
4.8%

Здравоохранение

EUFN

-

EMDM
0.5%

Недвижимость

EUFN

-

EMDM

-

Коммунальные услуги

EUFN

-

EMDM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с AIAEMDM с EMMEMDM с EMSF

Доходность на риск

EUFN vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUFN c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.43

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.96

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.33

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

13.59

-4.97

EUFN vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и EMDM

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-18.81%

-34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-15.65%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-18.81%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.38%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-4.22%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.98%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и EMDM

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 5.82%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

9.12%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

25.38%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

27.92%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

21.16%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

21.16%

+2.55%

Сравнение комиссий EUFN и EMDM

EUFN берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и EMDM

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.91%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and EMDM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to EUFN (5.82%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EUFN leads with 35.30% vs 29.08% for EMDM. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EUFN has performed better with a 35.30% return vs 29.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EUFN has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.88% for EMDM.

EUFN is categorized as Financials Equities, while EMDM is Emerging Markets Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор