PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDM с EMSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

EMDM и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMDM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		11.89%59.68%-4.93%13.53%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у EMSF с доходностью 9.54%.

EMDM

1 день
5.02%
1 месяц
-11.39%
С начала года
11.89%
6 месяцев
27.11%
1 год
68.49%
3 года*
24.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с FDT
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA

Сравнение комиссий EMDM и EMSF

EMDM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Доходность на риск

EMDM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.26

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.54

1.74

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.24

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

2.05

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

6.96

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.26

+1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.49

+0.78

Корреляция

Корреляция между EMDM и EMSF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и EMSF

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности EMSF в 1.72%

TTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.19%3.57%5.87%2.16%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%

Просадки

Сравнение просадок EMDM и EMSF

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-24.75%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-14.57%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-10.83%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.96%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.29%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и EMSF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

12.64%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

19.40%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

24.55%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

21.79%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

21.79%

-2.81%