PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMDM is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, EMDM returned 91.32% vs 63.33% for EMSF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.34%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%13.53%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between EMDM and EMSF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.80

The correlation between EMDM and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и EMSF

Секторы
EMDM
EMSF

Технологии

32.1%
43.6%

Финансовые услуги

27.2%
16.6%

Сырьевые материалы

15.1%

-

Энергетика

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.9%

Промышленность

3.3%
15.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Здравоохранение

0.5%
6.8%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

EMDM
32.1%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
EMSF
16.6%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
EMSF

-

Энергетика

EMDM
6.3%
EMSF

-

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
EMSF
7.7%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
EMSF
2.0%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
EMSF
3.9%

Промышленность

EMDM
3.3%
EMSF
15.0%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
EMSF
2.8%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
EMSF
6.8%

Недвижимость

EMDM

-

EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с AIAEMDM с EUFNEMDM с EMM
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с MCHS

Доходность на риск

EMDM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.51

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.14

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.43

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

4.37

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

14.61

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.51

+1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.98

+0.60

Просадки

Сравнение просадок EMDM и EMSF

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-24.75%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-14.57%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.10%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.72%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.35%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и EMSF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеют волатильность 9.61% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

9.96%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

21.98%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

25.35%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

22.75%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

22.75%

-2.96%

Сравнение комиссий EMDM и EMSF

EMDM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и EMSF

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and EMSF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to EMDM (9.61%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMDM leads with 91.32% vs 63.33% for EMSF. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 91.32% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: First Trust and Matthews. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.79% for EMSF.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор