PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с CLOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с CLOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and CLOD (Themes Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, EUFN returned 23.06% vs 2.49% for CLOD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for CLOD.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и CLOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у CLOD с доходностью 3.48%.

EUFN

1 день
-2.03%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.06%
3 года*
30.91%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.98%

CLOD

1 день
-3.72%
1 месяц
14.95%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.34%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и CLOD

2026 (YTD)202520242023
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		1.54%65.73%17.20%2.57%
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		3.48%7.53%21.03%0.43%

Correlation

The correlation between EUFN and CLOD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов EUFN и CLOD

Секторы
EUFN
CLOD

Финансовые услуги

97.3%
0.3%

Технологии

1.1%
75.6%

Промышленность

0.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
12.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EUFN
97.3%
CLOD
0.3%

Технологии

EUFN
1.1%
CLOD
75.6%

Промышленность

EUFN
0.4%
CLOD
1.5%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
CLOD
12.4%

Сырьевые материалы

EUFN

-

CLOD

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

CLOD
11.7%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

CLOD

-

Энергетика

EUFN

-

CLOD

-

Здравоохранение

EUFN

-

CLOD

-

Недвижимость

EUFN

-

CLOD

-

Коммунальные услуги

EUFN

-

CLOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

Themes Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с XLFCLOD с TIME

Доходность на риск

EUFN vs. CLOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c CLOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFNCLODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.10

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.31

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

0.08

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

0.17

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFN vs. CLOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CLOD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и CLOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFNCLODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.10

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EUFN и CLOD

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки CLOD в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и CLOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNCLODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-31.36%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-31.36%

+16.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-6.61%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-7.51%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

14.29%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и CLOD

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 7.00%, в то время как у Themes Cloud Computing ETF (CLOD) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNCLODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

10.13%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

21.71%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

25.07%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

24.46%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

24.46%

+0.09%

Сравнение комиссий EUFN и CLOD

EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CLOD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и CLOD

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности CLOD в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.42%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.52%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and CLOD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOD has higher volatility (10.13%) compared to EUFN (7.00%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs CLOD's -31.36%.

On 1-year performance, EUFN leads with 23.06% vs 2.49% for CLOD. On fees, CLOD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EUFN has performed better with a 23.06% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 1.42% for CLOD.

EUFN is categorized as Financials Equities, while CLOD is Technology Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.35% for CLOD.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и CLOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор