Сравнение EUFN с AUMI
EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, EUFN returned 28.57% vs 38.17% for AUMI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -11.62%.
EUFN
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 18.43%
- 10 лет*
- 13.48%
AUMI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUFN и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.75% | 65.73% | 17.20% | 2.67% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -11.62% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
Correlation
The correlation between EUFN and AUMI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение распределения секторов EUFN и AUMI
Секторы
EUFN
AUMI
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
EUFN
AUMI
-
Технологии
EUFN
AUMI
-
Промышленность
EUFN
AUMI
-
Потребительский циклический сектор
EUFN
AUMI
-
Сырьевые материалы
EUFN
-
AUMI
Коммуникационные услуги
EUFN
-
AUMI
Потребительский защитный сектор
EUFN
-
AUMI
-
Энергетика
EUFN
-
AUMI
-
Здравоохранение
EUFN
-
AUMI
-
Недвижимость
EUFN
-
AUMI
-
Коммунальные услуги
EUFN
-
AUMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFN vs. AUMI — Ранг доходности на риск
EUFN
AUMI
Сравнение EUFN c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUFN | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.98 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 2.81 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUFN и AUMI
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFN | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -39.28% | -13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -39.28% | +24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -33.51% | +33.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -7.35% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 13.72% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и AUMI
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 6.96%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFN | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 17.47% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 40.45% | -23.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 49.48% | -29.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 42.24% | -20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 42.24% | -17.71% |
Сравнение комиссий EUFN и AUMI
EUFN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и AUMI
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности AUMI в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.98% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.41% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
EUFN and AUMI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (17.47%) compared to EUFN (6.96%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs AUMI's -39.28%.
On 1-year performance, AUMI leads with 38.17% vs 28.57% for EUFN. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 38.17% return vs 28.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for EUFN.
EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.98% for AUMI.
EUFN is categorized as Financials Equities, while AUMI is Gold. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.35% for AUMI.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUFN и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор