PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUFN с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с ACWI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index (Net), while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 14.73%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 14.73% против 12.69% соответственно.

EUFN

1 день
0.00%
1 месяц
4.35%
6 месяцев
13.13%
С начала года
17.37%
1 год
36.08%
3 года*
35.30%
5 лет*
21.62%
10 лет*
14.73%
Всё время*
7.86%

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

EUFN

iShares MSCI Europe Financials ETF
$45.42M$58.75M$48.45M

Сравнение доходности по годам EUFN и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		17.37%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EUFN and ACWI is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.77

The correlation between EUFN and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и ACWI

Секторы
EUFN
ACWI

Финансовые услуги

98.1%
16.0%

Технологии

0.9%
32.7%

Промышленность

0.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
8.7%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

EUFN
98.1%
ACWI
16.0%

Технологии

EUFN
0.9%
ACWI
32.7%

Промышленность

EUFN
0.4%
ACWI
10.8%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
ACWI
8.7%

Сырьевые материалы

EUFN

-

ACWI
3.4%

Коммуникационные услуги

EUFN

-

ACWI
8.0%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

ACWI
4.7%

Энергетика

EUFN

-

ACWI
3.6%

Здравоохранение

EUFN

-

ACWI
8.3%

Недвижимость

EUFN

-

ACWI
1.6%

Коммунальные услуги

EUFN

-

ACWI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с GSIBEUFN с SPYEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

EUFN vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EUFN c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.83

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.54

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.64

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

11.01

-2.39

EUFN vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и ACWI

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-56.00%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-9.73%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-16.55%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-26.42%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-33.53%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-8.55%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.33%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и ACWI

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.18%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

11.80%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

13.99%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

16.25%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

17.07%

+6.64%

Сравнение комиссий EUFN и ACWI

EUFN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и ACWI

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности ACWI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.91%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Часто задаваемые вопросы

EUFN and ACWI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (5.82%) compared to ACWI (4.18%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, EUFN leads with 14.73% vs 12.69% for ACWI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 14.73% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.

EUFN has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.40% for ACWI.

EUFN is categorized as Financials Equities, while ACWI is Global Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор