Сравнение ETU с YCS
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). ETU is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, ETU returned -72.89% vs 31.27% for YCS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ETU charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности ETU и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -76.65%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
ETU
- 1 день
- -8.42%
- 1 месяц
- -38.50%
- С начала года
- -76.65%
- 6 месяцев
- -76.71%
- 1 год
- -72.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам ETU и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -76.65% | -62.44% | 53.26% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 5.99% |
Correlation
The correlation between ETU and YCS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. YCS — Ранг доходности на риск
ETU
YCS
Сравнение ETU c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.78 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 11.93 | -13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и YCS
Максимальная просадка ETU за все время составила -94.77%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.77% | -49.56% | -45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.62% | -8.30% | -85.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.32% | -0.14% | -94.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.23% | -19.87% | -43.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.25% | 2.65% | +62.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и YCS
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 40.95% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.95% | 2.25% | +38.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.00% | 12.19% | +82.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 16.93% | +121.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.26% | 21.10% | +125.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.26% | 18.82% | +127.44% |
Сравнение комиссий ETU и YCS
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и YCS
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and YCS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (40.95%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -94.77% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -72.89% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -72.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for YCS.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор