Сравнение ETU с USFR
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. ETU is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, ETU returned -78.33% vs 4.00% for USFR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности ETU и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -79.49%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.84%.
ETU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -46.57%
- С начала года
- -79.49%
- 6 месяцев
- -79.11%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам ETU и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -79.49% | -62.44% | 53.26% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.84% | 4.23% | 1.01% |
Correlation
The correlation between ETU and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. USFR — Ранг доходности на риск
ETU
USFR
Сравнение ETU c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 13.33 | -12.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 201.67 | -202.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 781.05 | -782.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и USFR
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -1.36% | -93.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -0.02% | -93.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | 0.00% | -95.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.39% | -0.15% | -63.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.78% | 0.01% | +65.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и USFR
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 41.10% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.10% | 0.09% | +41.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.21% | 0.19% | +94.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.68% | 0.27% | +137.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.11% | 0.39% | +145.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.11% | 0.78% | +145.33% |
Сравнение комиссий ETU и USFR
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и USFR
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности USFR в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.84% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (41.10%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 4.00% vs -78.33% for ETU. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.00% return vs -78.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
USFR has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор