Сравнение ETU с USFR
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. ETU is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 4.01% for USFR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности ETU и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам ETU и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 0.97% |
Correlation
The correlation between ETU and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. USFR — Ранг доходности на риск
ETU
USFR
Сравнение ETU c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 13.37 | -12.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 202.38 | -203.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 783.80 | -785.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 15.01 | -15.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.60 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и USFR
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -1.36% | -91.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -0.02% | -91.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | 0.00% | -93.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -0.16% | -62.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 0.01% | +62.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и USFR
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 0.06% | +20.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 0.18% | +91.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 0.27% | +136.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 0.40% | +145.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 0.81% | +144.96% |
Сравнение комиссий ETU и USFR
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и USFR
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 4.01% vs -75.56% for ETU. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.01% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор