Сравнение ETU с SMST
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности ETU и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -62.44% | 53.26% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -77.82% |
Correlation
The correlation between ETU and SMST is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between ETU and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. SMST — Ранг доходности на риск
ETU
SMST
Сравнение ETU c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.04 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.82 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и SMST
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -99.25% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -85.39% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -97.32% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -90.93% | +26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 44.56% | +24.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и SMST
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) составляет 28.79%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что ETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 55.38% | -26.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 135.32% | -39.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 149.40% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 167.53% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 167.53% | -22.67% |
Сравнение комиссий ETU и SMST
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и SMST
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and SMST have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to ETU (28.79%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -83.52% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETU has been the lower-risk option at 28.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -83.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for SMST.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор