Сравнение COII с HYTI
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -65.07% vs 5.99% for HYTI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности COII и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.63%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.25%
- 1 год
- -65.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.63% | 5.31% |
Correlation
The correlation between COII and HYTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. HYTI — Ранг доходности на риск
COII
HYTI
Сравнение COII c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.53 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.63 | -11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и HYTI
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -4.47% | -67.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -2.38% | -69.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -0.42% | -70.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.75% | -0.45% | -40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.16% | 0.56% | +47.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и HYTI
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 16.74% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.74% | 1.04% | +15.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.82% | 3.11% | +48.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.80% | 3.87% | +62.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.31% | 5.16% | +62.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.31% | 5.16% | +62.15% |
Сравнение комиссий COII и HYTI
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и HYTI
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 88.23%, что больше доходности HYTI в 10.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 88.23% | 41.52% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
COII and HYTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (16.74%) compared to HYTI (1.04%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 5.99% vs -65.07% for COII. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 5.99% return vs -65.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 88.23%, compared with 10.42% for HYTI.
They also come from different issuers: REX Shares and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор