Сравнение COII с IVVW
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. COII is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 18.13% for IVVW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности COII и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 14.52% |
Correlation
The correlation between COII and IVVW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between COII and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. IVVW — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение COII c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.47 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.13 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 16.61 | -17.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и IVVW
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -16.79% | -55.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -5.81% | -66.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -0.42% | -70.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -1.69% | -39.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 1.09% | +47.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и IVVW
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 2.51% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 7.10% | +44.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 8.19% | +58.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 12.57% | +54.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 12.57% | +54.36% |
Сравнение комиссий COII и IVVW
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и IVVW
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
COII and IVVW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (14.58%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -69.22% for COII. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: REX Shares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор