PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COII с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COII с FLSP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

COII (REX COIN Growth & Income ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -61.20% vs 14.58% for FLSP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.

Доходность

Сравнение доходности COII и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.

COII

1 день
0.00%
1 месяц
-17.01%
С начала года
-40.76%
6 месяцев
-44.80%
1 год
-61.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLSP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.01%
1 год
14.58%
3 года*
10.33%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COII и FLSP

2026 (YTD)2025
COII
REX COIN Growth & Income ETF		-40.76%-26.88%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		1.97%13.24%

Correlation

The correlation between COII and FLSP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX COIN Growth & Income ETF

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Часто сравнивают с COII:
COII с HYTICOII с ETUCOII с TLDRCOII с SCUSCOII с AVGWCOII с IVVWCOII с CHPY
Часто сравнивают с FLSP:
FLSP с FTLSFLSP с EQLSFLSP с SDCIFLSP с IGHGFLSP с FNGSFLSP с HFNDFLSP с SPY

Доходность на риск

COII vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COII
Ранг доходности на риск COII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COII: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COII: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COII c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COIIFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.62

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.31

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.63

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

10.82

-12.10

COII vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COII на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COII и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COII и FLSP

Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и FLSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIIFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-22.75%

-49.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.22%

-4.03%

-68.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.51%

-1.26%

-69.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.53%

-6.26%

-34.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.75%

1.39%

+46.36%

Волатильность

Сравнение волатильности COII и FLSP

REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIIFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.23%

1.79%

+15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.90%

6.78%

+45.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

9.07%

+58.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.56%

13.35%

+54.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.56%

13.48%

+54.08%

Сравнение комиссий COII и FLSP

COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COII и FLSP

Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, что больше доходности FLSP в 2.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020
COII
REX COIN Growth & Income ETF		94.11%41.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF		2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%

Часто задаваемые вопросы

COII and FLSP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COII has higher volatility (17.23%) compared to FLSP (1.79%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs FLSP's -22.75%.

On 1-year performance, FLSP leads with 14.58% vs -61.20% for COII. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 14.58% return vs -61.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COII.

COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 2.60% for FLSP.

COII is categorized as Derivative Income, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: REX Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COII и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор