Сравнение COII с FLSP
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 17.53% for FLSP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности COII и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 2.56%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.56% | 13.24% |
Correlation
The correlation between COII and FLSP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. FLSP — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLSP
Сравнение COII c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.37 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 13.07 | -14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и FLSP
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -22.75% | -49.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -4.03% | -68.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -0.68% | -69.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -6.20% | -34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 1.34% | +47.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и FLSP
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 2.52% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 6.74% | +45.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 8.79% | +57.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 13.37% | +53.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 13.44% | +53.49% |
Сравнение комиссий COII и FLSP
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и FLSP
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.58% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
COII and FLSP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (14.58%) compared to FLSP (2.52%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs FLSP's -22.75%.
On 1-year performance, FLSP leads with 17.53% vs -69.22% for COII. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FLSP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLSP has performed better with a 17.53% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 2.58% for FLSP.
COII is categorized as Derivative Income, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: REX Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор