PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COII с AVGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COII и AVGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 9.42%.


COII

1 день
0.00%
1 месяц
-17.01%
С начала года
-40.76%
6 месяцев
-44.80%
1 год
-61.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVGW

1 день
-3.21%
1 месяц
-10.07%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COII и AVGW


2026 (YTD)2025
COII
REX COIN Growth & Income ETF
-40.76%-47.69%
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
9.42%20.48%

Correlation

The correlation between COII and AVGW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX COIN Growth & Income ETF

Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

Доходность на риск

COII vs. AVGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COII
Ранг доходности на риск COII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COII: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COII: 22
Ранг коэф-та Мартина

AVGW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COII c AVGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COIIAVGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

COII vs. AVGW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COII и AVGW

Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и AVGW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COIIAVGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-34.65%

-37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.51%

-24.98%

-45.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.53%

-12.73%

-27.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.75%

Волатильность

Сравнение волатильности COII и AVGW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COIIAVGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.44%

57.31%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.56%

57.31%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.56%

57.31%

+10.25%

Сравнение комиссий COII и AVGW

И COII, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COII и AVGW

Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, что больше доходности AVGW в 63.11%


ПозицияTTM2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
63.11%31.15%
COII
REX COIN Growth & Income ETF
94.11%41.52%

Часто задаваемые вопросы


COII and AVGW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COII and AVGW have the same expense ratio: 0.99% per year.

COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 63.11% for AVGW.

They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COII и AVGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор