Сравнение ETU с CAOS
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности ETU и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.77%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | 2.55% | 0.67% |
Correlation
The correlation between ETU and CAOS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. CAOS — Ранг доходности на риск
ETU
CAOS
Сравнение ETU c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.45 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.09 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.22 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.21 | -1.68 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и CAOS
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -3.60% | -89.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -0.76% | -90.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -1.11% | -92.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -0.90% | -61.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 0.30% | +62.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и CAOS
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 0.25% | +19.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 1.03% | +90.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 1.52% | +134.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 4.25% | +141.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 4.25% | +141.52% |
Сравнение комиссий ETU и CAOS
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и CAOS
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and CAOS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs CAOS's -3.60%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.85% vs -75.56% for ETU. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.85% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
ETU has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for CAOS.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: REX Shares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор