PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETN с XYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETN с XYL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETN (Eaton Corporation plc) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ETN returned 23.38%/yr vs 10.54%/yr for XYL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ETN и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Corporation plc (ETN) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETN показывает доходность 23.61%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции ETN превзошли акции XYL по среднегодовой доходности: 23.38% против 10.54% соответственно.

ETN

1 день
-0.57%
1 месяц
-3.82%
С начала года
23.61%
6 месяцев
18.59%
1 год
19.85%
3 года*
28.04%
5 лет*
23.65%
10 лет*
23.38%

XYL

1 день
0.94%
1 месяц
1.38%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-12.41%
3 года*
1.00%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETN и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETN
Eaton Corporation plc		23.61%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%
XYL
Xylem Inc.		-18.57%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Correlation

The correlation between ETN and XYL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2011 г.

0.62

Over the past year, the correlation between ETN and XYL has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETN:

$152.33B

XYL:

$26.79B

EPS

ETN:

$10.22

XYL:

$4.02

Коэффициент P/E

ETN:

38.28

XYL:

27.36

Коэффициент PEG

ETN:

2.08

XYL:

1.72

Коэффициент P/S

ETN:

5.36

XYL:

3.85

Коэффициент P/B

ETN:

7.71

XYL:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

ETN:

$28.52B

XYL:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETN:

$7.87B

XYL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

ETN:

$4.75B

XYL:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Corporation plc

Xylem Inc.

Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS

Доходность на риск

ETN vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETN c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Corporation plc (ETN) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETNXYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
-0.51

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-0.59

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.41

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

-0.92

+3.16

ETN vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETN на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETN и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETN и XYL

Максимальная просадка ETN за все время составила -68.95%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETN и XYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETNXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.95%

-46.69%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-30.04%

+10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.46%

-30.04%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-46.69%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

-46.69%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-27.30%

+17.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-10.40%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

13.54%

-4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ETN и XYL

Eaton Corporation plc (ETN) имеет более высокую волатильность в 13.57% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что ETN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETNXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.57%

6.01%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.78%

19.34%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

24.52%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

26.08%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

27.30%

+2.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETN и XYL

Дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности XYL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.09%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETN и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Corporation plc и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.45B
0
(ETN) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ETN and XYL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETN has higher volatility (13.57%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, ETN dropped -68.95% vs XYL's -46.69%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETN и XYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор