PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIEX с FDTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIEX с FDTRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) and FDTRX (Franklin DynaTech Fund Class R6) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, ETIEX returned 2.02%/yr vs 11.07%/yr for FDTRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ETIEX charges 1.43%/yr vs 0.48%/yr for FDTRX.

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и FDTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность 23.67%, что значительно выше, чем у FDTRX с доходностью 12.36%.

ETIEX

1 день
1.29%
1 месяц
19.18%
С начала года
23.67%
6 месяцев
23.16%
1 год
35.63%
3 года*
16.04%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

FDTRX

1 день
-1.14%
1 месяц
5.69%
С начала года
12.36%
6 месяцев
10.72%
1 год
28.69%
3 года*
25.78%
5 лет*
11.07%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIEX и FDTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		23.67%8.94%2.52%31.96%-44.98%15.57%58.17%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		12.36%18.97%31.01%44.92%-40.07%12.90%29.80%

Correlation

The correlation between ETIEX and FDTRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.88

The correlation between ETIEX and FDTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Exponential Technologies Fund

Franklin DynaTech Fund Class R6

Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с FDLSETIEX с ETILXETIEX с BUGETIEX с BOTZETIEX с XLK
Часто сравнивают с FDTRX:
FDTRX с SPYFDTRX с FXAIXFDTRX с VOOFDTRX с QQQFDTRX с SWLGXFDTRX с ^GSPCFDTRX с VTSAX

Доходность на риск

ETIEX vs. FDTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDTRX
Ранг доходности на риск FDTRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIEX c FDTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIEXFDTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.46

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.97

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.46

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

4.56

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIEX vs. FDTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTRX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и FDTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIEXFDTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.75

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и FDTRX

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки FDTRX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и FDTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIEXFDTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.83%

-48.10%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-20.39%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-26.19%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.83%

-48.10%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-1.14%

-11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-9.14%

-20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

6.52%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и FDTRX

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIEXFDTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.99%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

15.86%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

20.41%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.92%

26.21%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

24.61%

+8.86%

Сравнение комиссий ETIEX и FDTRX

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FDTRX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и FDTRX

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		9.24%10.39%0.00%0.00%0.00%1.36%0.00%0.71%2.80%1.71%3.44%2.40%

Часто задаваемые вопросы

ETIEX and FDTRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIEX has higher volatility (6.47%) compared to FDTRX (4.99%). In terms of maximum drawdown, ETIEX dropped -53.83% vs FDTRX's -48.10%.

ETIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIEX и FDTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор