PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIEX с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETIEX с FDLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).

ETIEX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETIEX и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		-15.66%8.94%2.52%31.96%-21.33%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.

ETIEX

1 день
-2.45%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-14.67%
1 год
5.57%
3 года*
3.72%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
—

FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Exponential Technologies Fund

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с ETILXETIEX с BUGETIEX с BOTZETIEX с XLKETIEX с VTI
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с BIBLFDLS с GLRYFDLS с SOVFFDLS с YALLFDLS с RISNFDLS с BOTZFDLS с VTI

Сравнение комиссий ETIEX и FDLS

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.

ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Доходность на риск

ETIEX vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIEX c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIEXFDLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.51

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.10

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.32

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

10.20

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIEX vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIEXFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.51

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.75

-0.63

Корреляция

Корреляция между ETIEX и FDLS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и FDLS

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM202520242023202220212020
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и FDLS

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и FDLS.

Загрузка...

Показатели просадок

ETIEXFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.83%

-23.32%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-14.05%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.08%

-6.22%

-33.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.22%

-4.00%

-26.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

3.20%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и FDLS

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETIEXFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.16%

7.42%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

13.67%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

21.60%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.05%

19.24%

+13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.64%

19.24%

+14.40%