PortfoliosLab logo
Сравнение ETIEX с FDLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETIEX и FDLS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.87%
18.94%
ETIEX
FDLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIEX:

-0.16

FDLS:

0.05

Коэф-т Сортино

ETIEX:

-0.02

FDLS:

0.22

Коэф-т Омега

ETIEX:

1.00

FDLS:

1.03

Коэф-т Кальмара

ETIEX:

-0.10

FDLS:

0.05

Коэф-т Мартина

ETIEX:

-0.52

FDLS:

0.16

Индекс Язвы

ETIEX:

9.35%

FDLS:

6.71%

Дневная вол-ть

ETIEX:

30.79%

FDLS:

22.63%

Макс. просадка

ETIEX:

-54.41%

FDLS:

-23.32%

Текущая просадка

ETIEX:

-43.04%

FDLS:

-14.75%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью -6.69%.


ETIEX

С начала года

-11.55%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-2.94%

1 год

-5.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDLS

С начала года

-6.69%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-5.95%

1 год

0.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETIEX и FDLS

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.


График комиссии ETIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ETIEX: 1.43%
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDLS: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIEX и FDLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETIEX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIEX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FDLS
Ранг риск-скорректированной доходности FDLS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIEX c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETIEX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ETIEX: -0.16
FDLS: 0.05
Коэффициент Сортино ETIEX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ETIEX: -0.02
FDLS: 0.22
Коэффициент Омега ETIEX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ETIEX: 1.00
FDLS: 1.03
Коэффициент Кальмара ETIEX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ETIEX: -0.16
FDLS: 0.05
Коэффициент Мартина ETIEX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ETIEX: -0.52
FDLS: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.05
ETIEX
FDLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и FDLS

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%.


TTM202420232022
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.71%7.26%0.97%0.31%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и FDLS

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и FDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.31%
-14.75%
ETIEX
FDLS

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и FDLS

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 18.60% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.60%
14.41%
ETIEX
FDLS