PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETIEX с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETIEX с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both funds - ETIEX is a Technology Equities fund managed by Eventide Funds, while FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, ETIEX returned 16.04%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETIEX charges 1.43%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность 23.67%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

ETIEX

1 день
1.29%
1 месяц
19.18%
С начала года
23.67%
6 месяцев
23.16%
1 год
35.63%
3 года*
16.04%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETIEX и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		23.67%8.94%2.52%31.96%-21.33%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between ETIEX and FDLS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.73

The correlation between ETIEX and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Exponential Technologies Fund

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с ETILXETIEX с BUGETIEX с BOTZETIEX с XLKETIEX с VTI
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZFDLS с VTI

Доходность на риск

ETIEX vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETIEX c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETIEXFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.99

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.82

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.48

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

13.96

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETIEX vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETIEXFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.99

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.86

-0.53

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и FDLS

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETIEXFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.83%

-23.32%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-9.55%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-23.32%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.14%

-2.66%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-3.88%

-26.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

2.37%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и FDLS

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETIEXFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

4.36%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

12.45%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

16.71%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.92%

19.07%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

19.07%

+14.40%

Сравнение комиссий ETIEX и FDLS

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и FDLS

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETIEX and FDLS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIEX has higher volatility (6.47%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, ETIEX dropped -53.83% vs FDLS's -23.32%.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETIEX и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор