PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ETIEX с FDLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETIEX и FDLS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ETIEX и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.49%
27.61%
ETIEX
FDLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIEX:

0.26

FDLS:

0.57

Коэф-т Сортино

ETIEX:

0.53

FDLS:

0.88

Коэф-т Омега

ETIEX:

1.06

FDLS:

1.11

Коэф-т Кальмара

ETIEX:

0.13

FDLS:

1.07

Коэф-т Мартина

ETIEX:

0.54

FDLS:

3.07

Индекс Язвы

ETIEX:

11.91%

FDLS:

3.08%

Дневная вол-ть

ETIEX:

24.56%

FDLS:

16.64%

Макс. просадка

ETIEX:

-54.41%

FDLS:

-15.20%

Текущая просадка

ETIEX:

-34.36%

FDLS:

-8.53%

Доходность по периодам

С начала года, ETIEX показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 7.53%.


ETIEX

С начала года

4.51%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

14.96%

1 год

4.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDLS

С начала года

7.53%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

7.31%

1 год

8.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETIEX и FDLS

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FDLS в 0.76%.


ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
График комиссии ETIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.43%
График комиссии FDLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ETIEX c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETIEX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.260.57
Коэффициент Сортино ETIEX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.530.88
Коэффициент Омега ETIEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.11
Коэффициент Кальмара ETIEX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.261.07
Коэффициент Мартина ETIEX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.543.07
ETIEX
FDLS

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.26
0.57
ETIEX
FDLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIEX и FDLS

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%.


TTM20232022
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund
0.00%0.00%0.00%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
7.25%0.97%0.31%

Просадки

Сравнение просадок ETIEX и FDLS

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки FDLS в -15.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и FDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.59%
-8.53%
ETIEX
FDLS

Волатильность

Сравнение волатильности ETIEX и FDLS

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.40%
5.38%
ETIEX
FDLS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab