Сравнение ETIEX с BOGSX
ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) and BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, ETIEX returned 0.15%/yr vs 13.09%/yr for BOGSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ETIEX charges 1.43%/yr vs 1.03%/yr for BOGSX.
Доходность
Сравнение доходности ETIEX и BOGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETIEX показывает доходность 21.75%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 39.88%.
ETIEX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 23.01%
- С начала года
- 21.75%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
BOGSX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 29.99%
- С начала года
- 39.88%
- 1 год
- 50.31%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам ETIEX и BOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | 21.75% | 8.94% | 2.52% | 31.96% | -44.98% | 15.57% | 58.17% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 39.88% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 44.65% |
Correlation
The correlation between ETIEX and BOGSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between ETIEX and BOGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETIEX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск
ETIEX
BOGSX
Сравнение ETIEX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETIEX | BOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.63 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 14.06 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETIEX и BOGSX
Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и BOGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETIEX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.83% | -92.80% | +38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -11.04% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -24.78% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.83% | -33.93% | -19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.50% | -7.92% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -58.70% | +28.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 3.63% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIEX и BOGSX
Текущая волатильность для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) составляет 10.81%, в то время как у Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETIEX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 11.95% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.54% | 21.35% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.51% | 25.45% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 25.94% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.61% | 24.89% | +8.72% |
Сравнение комиссий ETIEX и BOGSX
ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии BOGSX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIEX и BOGSX
ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 4.12% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
ETIEX Eventide Exponential Technologies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETIEX and BOGSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOGSX has higher volatility (11.95%) compared to ETIEX (10.81%). In terms of maximum drawdown, ETIEX dropped -53.83% vs BOGSX's -92.80%.
BOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETIEX и BOGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор