PortfoliosLab logo
Сравнение ETIDX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ETIDX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ETIDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.80%
5.69%
ETIDX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETIDX:

1.47

SPY:

2.05

Коэф-т Сортино

ETIDX:

2.07

SPY:

2.73

Коэф-т Омега

ETIDX:

1.25

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

ETIDX:

1.70

SPY:

3.07

Коэф-т Мартина

ETIDX:

6.89

SPY:

13.22

Индекс Язвы

ETIDX:

3.00%

SPY:

1.95%

Дневная вол-ть

ETIDX:

14.10%

SPY:

12.57%

Макс. просадка

ETIDX:

-34.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ETIDX:

-8.00%

SPY:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, ETIDX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.58%.


ETIDX

С начала года

1.61%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

5.80%

1 год

21.05%

5 лет

12.27%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.58%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

5.70%

1 год

25.99%

5 лет

14.36%

10 лет

13.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ETIDX и SPY

ETIDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии ETIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETIDX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ETIDX
Ранг риск-скорректированной доходности ETIDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETIDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ETIDX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.472.05
Коэффициент Сортино ETIDX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.072.73
Коэффициент Омега ETIDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.38
Коэффициент Кальмара ETIDX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.703.07
Коэффициент Мартина ETIDX, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.8913.22
ETIDX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа ETIDX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.47
2.05
ETIDX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETIDX и SPY

Дивидендная доходность ETIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPY в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
0.43%0.44%0.67%1.34%1.14%1.06%1.99%2.17%0.30%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ETIDX и SPY

Максимальная просадка ETIDX за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.00%
-2.69%
ETIDX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ETIDX и SPY

Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.66% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.66%
4.49%
ETIDX
SPY