Сравнение ETHW с MSTZ
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -36.20% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. ETHW charges 0.20%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -47.63%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
ETHW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.63%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -47.63% | -11.26% | 42.17% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between ETHW and MSTZ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between ETHW and MSTZ shifts across timeframes, from -0.79 (1 year) to -0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ETHW
MSTZ
Сравнение ETHW c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.31 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 6.57 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и MSTZ
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -99.38% | +31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -84.89% | +17.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -96.56% | +28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -94.46% | +60.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.86% | 42.70% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и MSTZ
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 20.09%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 46.08% | -25.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 129.73% | -83.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 145.84% | -76.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.21% | 170.65% | -98.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 170.65% | -98.44% |
Сравнение комиссий ETHW и MSTZ
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и MSTZ
Ни ETHW, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHW and MSTZ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to ETHW (20.09%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -36.20% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 20.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
ETHW and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHW is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and REX. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор