Сравнение ETHW с ETHT
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while ETHT is passively managed. Over the past year, ETHW returned -31.71% vs -76.37% for ETHT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -39.45%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -72.39%.
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | -11.26% | -3.54% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -29.68% |
Correlation
The correlation between ETHW and ETHT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHW and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ETHT — Ранг доходности на риск
ETHW
ETHT
Сравнение ETHW c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.83 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.22 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.54 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ETHT
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки ETHT в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -94.34% | +30.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.87% | -91.91% | +29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -94.34% | +31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -64.82% | +32.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.74% | 62.48% | -24.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ETHT
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 10.08%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 20.43% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 92.88% | -46.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.33% | 136.57% | -68.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 142.90% | -70.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 142.90% | -70.77% |
Сравнение комиссий ETHW и ETHT
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ETHT
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHW and ETHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to ETHW (10.08%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs ETHT's -94.34%.
On 1-year performance, ETHW leads with -31.71% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 10.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -31.71% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.94% for ETHT.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор