Сравнение ETHW с ETHT
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while ETHT is passively managed. Over the past year, ETHW returned -46.42% vs -85.42% for ETHT. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -35.54%, что значительно выше, чем у ETHT с доходностью -71.62%.
ETHW
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- -35.54%
- 1 год
- -46.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.82%
ETHT
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -41.79%
- С начала года
- -71.62%
- 1 год
- -85.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.51M | $15.53M | $18.79M | |
| $14.97M | $12.12M | $10.86M |
Сравнение доходности по годам ETHW и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -35.54% | -11.26% | -4.77% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -71.62% | -64.86% | -31.53% |
Correlation
The correlation between ETHW and ETHT is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHW and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ETHT — Ранг доходности на риск
ETHW
ETHT
Сравнение ETHW c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.88 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.91 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.17 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ETHT
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ETHT в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -96.25% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -94.27% | +26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.48% | -94.56% | +34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -69.21% | +33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.86% | 72.99% | -27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ETHT
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 11.33%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 22.54%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 22.54% | -11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.65% | 87.23% | -43.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.76% | 133.23% | -66.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.94% | 140.73% | -69.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.94% | 140.73% | -69.79% |
Сравнение комиссий ETHW и ETHT
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ETHT
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 16.99% | 4.57% | 0.02% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHW and ETHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (22.54%) compared to ETHW (11.33%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs ETHT's -96.25%.
On 1-year performance, ETHW leads with -46.42% vs -85.42% for ETHT. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 11.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -46.42% return vs -85.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.94% for ETHT.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор