Сравнение ETHW с ETHA
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while ETHA is passively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs -32.65% for ETHA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHW показывает доходность -40.29%, а ETHA немного ниже – -40.30%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | -3.54% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | -3.62% |
Correlation
The correlation between ETHW and ETHA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHW and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ETHA — Ранг доходности на риск
ETHW
ETHA
Сравнение ETHW c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.52 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ETHA
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, примерно равная максимальной просадке ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -64.02% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -63.41% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -63.41% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -32.71% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 37.94% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ETHA
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеют волатильность 9.86% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 9.93% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 45.48% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 68.51% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 72.46% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 72.46% | -0.40% |
Сравнение комиссий ETHW и ETHA
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ETHA
Ни ETHW, ни ETHA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHW and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (9.93%) compared to ETHW (9.86%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs ETHA's -64.02%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -32.65% for ETHA. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -32.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
ETHW and ETHA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.25% for ETHA.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор