PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHW с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETHW с ETH-USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Ethereum (ETH-USD).

ETHW - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETHW и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETHW и ETH-USD

2026 (YTD)20252024
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		-30.51%-11.26%-3.54%
ETH-USD
Ethereum		-30.81%-10.91%-4.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHW показывает доходность -30.51%, а ETH-USD немного ниже – -30.81%.

ETHW

1 день
-3.46%
1 месяц
4.38%
С начала года
-30.51%
6 месяцев
-54.17%
1 год
7.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETH-USD

1 день
-4.09%
1 месяц
3.52%
С начала года
-30.81%
6 месяцев
-54.26%
1 год
14.38%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.43%
10 лет*
68.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Ethereum ETF

Ethereum

Часто сравнивают с ETHW:
ETHW с ETHAETHW с ETHTETHW с FETHETHW с ETHVETHW с SPYETHW с BMNRETHW с IBIT
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

ETHW vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHW
Ранг доходности на риск ETHW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHW c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHWETH-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.19

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.85

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.92

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

-1.58

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHW vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHW на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ETH-USD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHW и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHWETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.19

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.79

-1.15

Корреляция

Корреляция между ETHW и ETH-USD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ETHW и ETH-USD

Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETH-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

ETHWETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-94.01%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.69%

-62.26%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.39%

-57.51%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.53%

-50.82%

+20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.83%

36.50%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHW и ETH-USD

Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Ethereum (ETH-USD) имеют волатильность 17.31% и 18.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETHWETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

18.12%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.48%

51.50%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.75%

62.47%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.58%

63.54%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.58%

78.86%

-4.28%