Сравнение ETHW с ETH-USD
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, ETHW returned -36.20% vs -35.44% for ETH-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHW показывает доходность -47.63%, а ETH-USD немного выше – -47.34%.
ETHW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.63%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам ETHW и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -47.63% | -11.26% | -4.77% |
ETH-USD Ethereum | -47.34% | -10.91% | -3.22% |
Correlation
The correlation between ETHW and ETH-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ETHW and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ETHW
ETH-USD
Сравнение ETHW c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.52 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.87 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ETH-USD
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -94.01% | +26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -67.66% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -67.66% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -50.93% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.86% | 41.50% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ETH-USD
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 18.39% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 46.39% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 55.72% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.21% | 59.09% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 77.04% | -4.83% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and ETH-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (20.09%) compared to ETH-USD (18.39%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs ETH-USD's -94.01%.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор