Сравнение ETHW с FETH
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, ETHW returned -28.49% vs -28.45% for FETH. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHW показывает доходность -44.19%, а FETH немного выше – -44.11%.
ETHW
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -44.19%
- 6 месяцев
- -44.14%
- 1 год
- -28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -44.11%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -28.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -44.19% | -11.26% | -4.77% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.11% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between ETHW and FETH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHW and FETH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. FETH — Ранг доходности на риск
ETHW
FETH
Сравнение ETHW c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.42 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.70 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и FETH
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.57%, примерно равная максимальной просадке FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -67.57% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.57% | -67.57% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.78% | -65.81% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.64% | -33.69% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.41% | 40.48% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и FETH
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеют волатильность 20.02% и 19.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 19.78% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.05% | 46.89% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.07% | 69.15% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.28% | 72.38% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.28% | 72.38% | -0.10% |
Сравнение комиссий ETHW и FETH
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и FETH
Ни ETHW, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHW and FETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (20.02%) compared to FETH (19.78%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.57% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FETH leads with -28.45% vs -28.49% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 19.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -28.45% return vs -28.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
ETHW and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.25% for FETH.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор