Сравнение ETHW с FETH
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, ETHW returned -31.71% vs -31.75% for FETH. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ETHW на уровне -39.45% и FETH на уровне -39.45%.
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | -11.26% | -3.54% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between ETHW and FETH is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHW and FETH has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. FETH — Ранг доходности на риск
ETHW
FETH
Сравнение ETHW c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.51 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.84 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.41 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и FETH
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, примерно равная максимальной просадке FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -64.00% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.87% | -62.95% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -62.95% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -32.73% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.74% | 37.82% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и FETH
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Fidelity Ethereum Fund (FETH) имеют волатильность 10.08% и 9.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 9.99% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 46.01% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.33% | 68.50% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 72.27% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 72.27% | -0.14% |
Сравнение комиссий ETHW и FETH
ETHW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и FETH
Ни ETHW, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHW and FETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (10.08%) compared to FETH (9.99%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, ETHW leads with -31.71% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -31.71% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for ETHW.
ETHW and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.00% for FETH.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор