Сравнение ETHV с SPY
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -36.10% vs 22.29% for SPY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.
ETHV
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.01%
- 1 год
- -36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам ETHV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.61% | -11.02% | -5.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.25% | 17.72% | 6.35% |
Correlation
The correlation between ETHV and SPY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ETHV and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. SPY — Ранг доходности на риск
ETHV
SPY
Сравнение ETHV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.52 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 11.15 | -12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и SPY
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -55.19% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -8.88% | -59.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.88% | -3.08% | -64.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -9.03% | -24.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 2.00% | +38.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и SPY
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 4.79% | +15.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 9.80% | +36.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 12.43% | +56.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 17.15% | +55.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 17.95% | +54.39% |
Сравнение комиссий ETHV и SPY
ETHV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и SPY
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and SPY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (19.83%) compared to SPY (4.79%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 22.29% vs -36.10% for ETHV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 22.29% return vs -36.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ETHV.
SPY has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while SPY is S&P 500. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор