Сравнение ETHV с SMH
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -44.82% vs 97.28% for SMH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам ETHV и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | -5.62% |
Correlation
The correlation between ETHV and SMH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. SMH — Ранг доходности на риск
ETHV
SMH
Сравнение ETHV c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 6.54 | -7.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 20.41 | -21.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и SMH
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -84.96% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -14.95% | -52.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.35% | -14.95% | -46.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -40.93% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 4.78% | +38.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и SMH
Текущая волатильность для VanEck Ethereum ETF (ETHV) составляет 14.44%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что ETHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 17.01% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 31.61% | +15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.36% | 36.97% | +31.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 36.21% | +35.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 33.16% | +38.66% |
Сравнение комиссий ETHV и SMH
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и SMH
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and SMH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to ETHV (14.44%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 97.28% vs -44.82% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 97.28% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор