Сравнение ETHV с SMH
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -36.10% vs 132.14% for SMH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%.
ETHV
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.01%
- 1 год
- -36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.85%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 132.14%
- 3 года*
- 63.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 38.61%
Сравнение доходности по годам ETHV и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.61% | -11.02% | -5.50% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 76.85% | 49.17% | -5.62% |
Correlation
The correlation between ETHV and SMH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. SMH — Ранг доходности на риск
ETHV
SMH
Сравнение ETHV c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.56 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 8.90 | -9.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 32.08 | -32.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и SMH
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -84.96% | +17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -14.93% | -52.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.88% | -4.79% | -63.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -41.00% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 4.13% | +36.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и SMH
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 18.79%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 18.79% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 29.21% | +17.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 34.82% | +34.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 35.84% | +36.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 32.97% | +39.37% |
Сравнение комиссий ETHV и SMH
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и SMH
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and SMH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (19.83%) compared to SMH (18.79%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 132.14% vs -36.10% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 18.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 132.14% return vs -36.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор