Сравнение ETHV с GDXJ
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -44.82% vs 40.44% for GDXJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -18.57%.
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -27.13%
- С начала года
- -18.57%
- 1 год
- 40.44%
- 3 года*
- 36.46%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам ETHV и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -18.57% | 172.28% | -4.71% |
Correlation
The correlation between ETHV and GDXJ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
ETHV
GDXJ
Сравнение ETHV c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.00 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.29 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и GDXJ
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -88.66% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -40.68% | -27.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.35% | -40.68% | -20.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -60.32% | +25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 17.74% | +25.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и GDXJ
VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеют волатильность 14.44% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 14.07% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 44.66% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.36% | 53.34% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 41.93% | +29.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 44.27% | +27.55% |
Сравнение комиссий ETHV и GDXJ
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и GDXJ
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.86% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and GDXJ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.44%) compared to GDXJ (14.07%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs GDXJ's -88.66%.
On 1-year performance, GDXJ leads with 40.44% vs -44.82% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDXJ has been the lower-risk option at 14.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 40.44% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while GDXJ is Gold. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.52% for GDXJ.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор