Сравнение ETHV с GDXJ
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -36.10% vs 49.98% for GDXJ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у GDXJ с доходностью -13.96%.
ETHV
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.01%
- 1 год
- -36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -17.71%
- 1 год
- 49.98%
- 3 года*
- 42.73%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам ETHV и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.61% | -11.02% | -5.50% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -13.96% | 172.28% | -4.71% |
Correlation
The correlation between ETHV and GDXJ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
ETHV
GDXJ
Сравнение ETHV c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.27 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.24 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и GDXJ
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -88.66% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -39.47% | -28.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.88% | -37.32% | -30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -60.39% | +26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 15.45% | +25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и GDXJ
VanEck Ethereum ETF (ETHV) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеют волатильность 19.83% и 20.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 20.08% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 44.39% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 52.60% | +16.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 41.76% | +30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 44.31% | +28.03% |
Сравнение комиссий ETHV и GDXJ
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и GDXJ
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.71% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and GDXJ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (20.08%) compared to ETHV (19.83%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs GDXJ's -88.66%.
On 1-year performance, GDXJ leads with 49.98% vs -36.10% for ETHV. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHV has been the lower-risk option at 19.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 49.98% return vs -36.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.
GDXJ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while GDXJ is Gold. ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.52% for GDXJ.
GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор